Candlestick-strategi i Forex Varken ljusstake mönstret kan vara en handelssignal i sig, och den kan inte användas för att indikera möjliga poster. Mönstret visar bara förväntningarna på marknaden och signalerar de möjliga förändringarna. För att söka in ingången, bör andra analysmetoder användas än ljusstakar. Om du föredrar dagens handel, vara skeptisk mot indikatorer, så skulle japanska ljusstake forex trading strategi uppfylla dina förväntningar. Lysstake mönster möjliggör en näringsidkare att bestämma marknadssituationen samt utbud och efterfrågan balans. Särskilda kännetecken i ljusstake mönstret analys Ju längre ljusstrålkroppen i forex är desto starkare Momentum och desto större är potentialen att röra sig i specificerad riktning. Ett hausstarkt ljusstake med den stora kroppen och den korta nyansen visar att köparna påverkar marknaden mer än säljarna. Ett starkt ljus med stor kropp och kort nyans betyder att utbudet på marknaden är starkare än efterfrågan. En lång nyans i specifika riktningar innebär att förädlings - och efterfrågesbalansen har förskjutits i samband med bildandet av ljusstake i forex. Förändringarna i marknadsförväntningarna kan bestämmas genom att jämföra ljusstakarna med varandra. Den korta nyansen från den ena eller den andra sidan indikerar större chanser för rörelsen i bestämd riktning. Relativt lika nyanser förutsatt att ljusstaken är liten (Doji ljusstakar för valutamönster) representerar otänkbarhet på marknaden - trycket på köparens och säljarepriset är ungefär detsamma. Under sådana omständigheter kan även en liten tillväxt i volymen leda till en stark prisrörelse oftare det finns en trend att vända om. Låt oss påminna de viktigaste ljusstickshandelssystemen: De ljusstickmönster som kan definieras som omvändningsmönster varnar inte bara om omkastningstendens utan också om sidobevakningen startar eller avgår från den och ibland om minskning av rörelseshastigheten utan ändring av riktningen. Varje mönster är endast meningsfullt där det når den starkaste nivån. Om omgångsmönster lyckas kommer det att följas av kontinuerlig bestämd rörelse. Alla handelsmönster bestående av 1-2 ljusstakar skulle förlora sin betydelse om detta mönster applicerades mer än en gång under pågående rörelse (trend eller korrigering i prisrörelsen). Detta gäller speciellt för Doji ljusstake mönster. De mest pålitliga japanska ljussticksignalerna visas på Daglig tidsram. Efterföljande tidsram minskar signalernas tillförlitlighet sänkt. Ett exempel på handel med stearinljusstrategier baserad på Engulfing Pattern Candlestick Forex Trading Strategi använder denna ljusstake mönster som backningssignal eller korrektionsstart. Handelsfordran: valfritt valutapar. Handelsperiod: den europeiska och den amerikanska sessionen. Tidsram: D1 eller H1. Candlestick trading strategi för signal att köpa: Bildandet av ljusstake engulfing mönster krävs på den låga av den nedåtgående trenden. Signalen bekräftas: det kan vara Doji ljusstake mönster eller ett annat engulfing mönster i samma riktning. Lågt av det första engulfingmönstret får inte förnyas, dessutom - ju mer avlägsen priset, desto starkare är en handelssignal. Vid nästa ljussticksöppning öppnar vi en lång position. Stop-loss kommer att fastställas under en lågbekräftelsessignal. Candlestick-strategin forex för signal att sälja: Bildandet av ljusstake som fyller mönstret krävs på den höga uppåtgående trenden. Signalen bekräftas: Doji ljusstake mönstret eller ett annat engulfing mönster i samma riktning. Hög av det första engulfingmönstret får inte förnyas. Vi öppnar en kort position vid det närmaste ljussticksformationen. Stop-loss kommer att ställas in ovanför högbekräftelsessignalen. Ljusstaken forexstrategin med fri ljusindikator Handelsstrategin använder ljusstake mönster med hög pålitlighet nivå och glidande medelvärde för bestämning av den nuvarande trenden. EMA (9) rekommenderas för den populära valutaparhandeln på M15-tidsramen. Fritt ljus anses vara ett helt format 15-minuters ljus, kropp och nyans som inte rör EMA (9) - linjen och slutkursen på ljusstakarna i forexhandel är inte högre än den tidigare extremen. Fritt ljus måste ha den genomsnittliga kroppen och den genomsnittliga nyansen (hammare, dodjiomslagsmönster och GAP gäller inte). Handelsfordran: EURUSD, USDJPY, USDCHF, GBPUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY. Handelsperiod: Europeiska och amerikanska handelssessionen. Candlestick Forex Trading i perioderna på marknaderna obeslutsamhet är inte tillrådligt. Huvudtrenderetningen bestäms av EMA (9). För den långa positionen (köp) krävs förekomsten av det fria, positiva ljuset över EMA (9). Nästa ljusinmatning efter ledigt ljus eller en buy-stop-order bör vara något högre än slutkursen. Stoppförlusten är fixerad i maxnivå av det fria ljuset. För en kort position (sälja) bör ett fritt baissejus fixas under det glidande genomsnittet. Posten vid öppningen av nästa ljus beror på marknaden eller bör göras av en pågående Säljstopporder. Ett stoppförlust bör fastställas 3-5 poäng under mina fria ljus. För inställning av vinst bör två områden av det fria ljuset användas. Ett bra ögonblick för inträdet när det gäller ljusstakestrategihandel med avseende på parlamentspar visas inom 15-30 minuter efter det europeiska mötet öppnades när marknadsriktningen har fastställts. Den genomsnittliga varaktigheten av den öppna affären är upp till 1 timme. Det rekommenderas inte att handla utan stoppförlust eller gå in inom de första 5 minuterna av varje timme. Avtalet bör öppnas om inte: avståndet från det slutliga priset till det fria ljuset till (9) är mindre än 3-4 poäng av det fria ljuset är mindre än 10 poäng. Från den matematiska förväntan som är utsedd, är handeln med ljuskronor för fri ljusstake tillräckligt effektiv om avtalen inte görs för ofta och endast i tillförlitliga konfigurationer. Allmänna anmärkningar angående ljusstakehandel Forex ljusstakeanalys består av olika typer, vilket kan innebära 1-6 ljus. Majoriteten av mönstren arbetar mer effektivt i huvudtrendriktningen, vilket anses vara svagare. Vid intradaghandel bör huvudtrenden på den större tidsramen beaktas. Om efter att ha fått ljusstickssignalen, bekräftar rörelsen på marknaden inte den, då kommer trenden sannolikt att strömma i motsatt riktning. Principerna för kapitalförvaltningen är ömsesidiga för alla handelsstrategier för valutastift. För de långa positionerna är Stop Loss fixat 5-10 poäng under ljusstake mönstret minimum, medan Take Profit är 10 poäng lägre än det maximala av föregående fraktal. För de korta ställningsreglerna för att fastställa Stop LossTake-vinsten är liknande. Varken forex ljusstake mönstret kan vara en handelssignal i sig, det kan inte heller användas för att indikera möjliga poster. Mönstret visar bara förväntningarna på marknaden och signalerar de möjliga förändringarna. För att söka in ingången bör en annan analysmetod än i japanska ljusstakar användas. Hur lönsam är ljusstake Strategier i Valutahandelsljusstakeformationer: Vilka väljer vi Med ett stort antal olika ljusstakeformationer skulle det vara nästan omöjligt att mäta övergripande lönsamhet för alla ljusstake strategier i en enda studie. I stället kommer vi att fokusera på specifika återvändningssignaler som vi anser ha intuitivt värde när det gäller marknadssynpunkt. I det här fallet kommer vi att titta på både morgonstjärnan och kvällsstjärnformationerna som köp-och-säljsignaler. En morgonstjärnformation är en hausseformad backningssignal för en övergripande downtrend. Med tämligen konsekventa förluster ser vi ett starkt negativt, fullstarkt första ljus. Det andra ljuset öppnar vid eller under föregående stängning, handel inom ett relativt smalt område med det höga som ligger under mittpunkten för det första ljuset. Det tredje ljuset är starkt positivt och stänger över mittpunkten i det första ljuset. Detta berättar för oss att det inte går att driva priset under tidigare nedgångar, och riskerna förblir för en omvänd prisutveckling. Kvällsstjärnan är faktiskt motsatsen till en Morning Star, eftersom priset börjar i en uptrend och det första ljuset är starkt positivt. Det andra ljuset öppnas ovanför eller vid föregående stängning, handel inom ett ganska smalt område och med lågt ovanför tidigare mittpunkter. Det tredje ljuset är starkt negativt och stänger under den första ljuspunkten. Detta ger varning om att tjurar inte kan driva priset till nya höjder och ett starkt starkt ljusstråle vid ytterligare nackdelspotential genom efterföljande handel. Backtesting våra ljusstakeformationer Med TradeStations EasyLanguage översätter vi våra ljusstakeregler i kvantitativ kod för att testa deras prestanda historiskt. (För dem som är intresserade av att se den faktiska Candlestick-strategikoden i TradeStations ELD-format, klicka här. För att se samma kod i mer kompatibelt. txt-format, klicka här.) Genom att göra det kan vi enkelt testa våra koncept över spektrumet av valutor och tidsramar. Vi är extra försiktiga när vi inte lägger till godtyckliga element i vår kod som kan leda till att vi överoptimerar våra resultat eftersom vårt mål är att bedöma den råa lönsamheten hos den enkla ljusstaken. När det gäller de faktiska reglerna för handel berättar vi om vår strategi att köpa ett standardparti av det givna valutaparet när en Morning Star-bildning materialiserar och kort säljer valutan på en kvällsstjärna. Våra initiala resultat inkluderar inte stop-loss-order eller vinstbegränsningar. I stället realiseras vinster och förluster när positionering vänder på efterföljande morgon - eller kvällsstjärnformationer. Handel börjar vid starten av euron (123199) och slutar vid offentliggörandet. Initial Backtesting Results: Kan vi förbättra oss med vår råstake-strategi Vår första backtest visar att vår enkla strategi är blygsam lönsam över stora valutapar. Men med stora Max Drawdowns står det klart att vår strategi kan fungera bra med lite förbättrad riskhantering. Det kan faktiskt vara viktigt att titta närmare på individuella exit - och inträdesregler och deras effektivitet för att fånga stark riskjusterad avkastning. Med TradeStation kan vi snabbt bedöma största vinst - och förlustpotentialen inom branschen med flera funktioner. Av särskilt intresse i detta fall är att mäta varje enskilt företag maximal nedåtgående rörelse innan den blir lönsam. För enkelhets skull kommer vi att titta på EURUSD-affärer. Diagrammet nedan ger oss en noggrann beskrivning av hur riskerande övergripande affärer. Diagrammet ovan visar oss ett intressant mönster i våra ljusstakebaserade affärer. Namnlösa: Våra mest lönsamma affärer har nämligen en mycket liten negativ inblandning. På enklare sätt är våra bästa affärer de som är starka positiva från starten och visar väldigt lite nedåtgående förlängning. Samtidigt visar några av våra mest negativa affärer väldigt liten vinstpotential från ett köp-och-håll-perspektiv. Vad det här berättar för oss är att vår strategi sannolikt kommer att gynnas av en enkel stoppförluståtgärd som skyddar oss från stora förluster men inte hindrar oss från att göra vinst på våra mer framgångsrika affärer. I det här fallet ser vi att sex av tio affärer som drar ner över 2000 visar sig vara förlorare, medan endast en av nio som drar mindre än detta belopp slutar som nettoförluster. Detta föreslår att en förlustförlust i vår strategi kan dramatiskt förbättra vår totala lönsamhet. Tabellen ovan är tydligt bevis för denna punkt, eftersom vår totala avkastning förbättras väsentligt om vi begränsar eller maximal förlust till totalt 1 000 per given handel. Tittar på våra resultat ser vi att vår andel av lönsamma affärer sjunker dramatiskt när vi ställer ett styvt vinstmål på våra affärer. Faktum är att 37 av totalt 39 branscher ger upphov till en förlust när vi sätter stoppet till 1000. Ändå överstiger den vinstmängd vi samlar på varje vinnare den relativt blygsamma förlusten på varje förlorare. Det verkar som om vår morgonstjärna-stjärnstearinljusstrategi fungerar bäst med snabba stoppförluster och löstare vinstmål. Nästa logiska fråga blir huruvida vi kan förbättra vår strategi med ett fast vinstmål. Diagrammet ovan visar oss exakt motsatsen till vårt maximala negativa utflyktsdiagram, där vi kan bedöma effektiviteten i våra vinsttagande tekniker på vår handelsstrategi. Den solida svarta linjen representerar en maximal gynnsam utflykt på 1: 1 till handelsvinstlinjen. Med andra ord representerar affärer som stängs på linjen fall där vi har tagit maximal vinst i en viss handelsmöjlighet. Självklart vet vi alla att det här är nästan omöjligt att uppnå regelbundet. I stället ser vi om det finns några extrema fall där en uppsättning vinstdrivande vinst skulle ha förbättrat vår lönsamhet dramatiskt. Återigen ser vi intressanta resultat när vi ändrar reglerna för hantering av pengar i vår handelsstrategi. Vår lönsamhet förbättras och vår totala avkastning stiger när vi fastställer ett fast vinstmål på 12 000 per handel. Trots att andelen lönsam handelsvolymer sjunker till endast 36, är det uppenbart att ett belöningsrisk mellan 12 000 och 1 000 erbjuder mycket attraktiva riskjusterade avkastningar. Nedan ser vi den faktiska aktiekurvan för vår handelsstrategi och slutliga slutsatser om lönsamheten i vår morgonstjärna-kvällsstjärnan. Slutlig slutsats och tillkännagivanden Vår attraktiva kapitalkurva föreslår att vår ljusstake-strategi har varit lönsam i EURUSD från början till nuvarande. De rika resultaten med inga uppsatta penninghanteringsregler var något mindre lönsamma och berätta för oss flera intressanta saker om karaktären av vår ljusstake-strategi. Vi såg att lönsamheten förbättrats dramatiskt när vi minskade förluster kort och låt våra vinnare springa betydligt längre. Detta berättar att våra ljussticksignaler är antingen felaktiga i sina backningssignaler och inte värda att hålla, eller de är korrekta och ger oss gott om möjligheter att ta vinst på en tur i trenden. Det är obestridligt att denna strategi verkligen ger många falska handelssignaler. Ändå ser vi att riktiga regler för hantering gör att vi kan ta fasta vinster och begränsa vår nackdel vid dessa nedgångar. Kombinerat med andra handelsmetoder och mer diskretionära strategier, skulle vi hävda att dessa ljusstakeformationer ökar vår övergripande handels lönsamhet. Skriven av David Rodrguez, Valutan Analyst för DailyFX DailyFX ger Forex nyheter och teknisk analys om de trender som påverkar de globala valutamarknaden. Forex Strategy Corner: Användning av ljusstakeformationer i Trading Candlestick Formations: Vilka väljer vi? Givet ett stort antal olika ljusstakeformationer , skulle det vara nästan omöjligt att mäta den totala lönsamheten för alla ljusstake-strategier i en enda studie. I stället kommer vi att fokusera på specifika återvändningssignaler som vi anser ha intuitivt värde när det gäller marknadssynpunkt. I det här fallet kommer vi att titta på både morgonstjärnan och kvällsstjärnformationerna som köp-och-säljsignaler. En morgonstjärnformation är en hausseformad backningssignal för en övergripande downtrend. Med tämligen konsekventa förluster ser vi ett starkt negativt, fullstarkt första ljus. Det andra ljuset öppnar vid eller under föregående stängning, handel inom ett relativt smalt område med det höga som ligger under mittpunkten för det första ljuset. Det tredje ljuset är starkt positivt och stänger över mittpunkten i det första ljuset. Detta berättar för oss att det inte går att driva priset under tidigare nedgångar, och riskerna förblir för en omvänd prisutveckling. Kvällsstjärnan är faktiskt motsatsen till en Morning Star, eftersom priset börjar i en uptrend och det första ljuset är starkt positivt. Det andra ljuset öppnas ovanför eller vid föregående stängning, handel inom ett ganska smalt område och med lågt över föregående barrsquos mittpunkt. Det tredje ljuset är starkt negativt och stänger under den första candlersquos mittpunkten. Detta ger varning om att tjurar inte kan driva priset till nya höjder och ett starkt starkt ljusstråle vid ytterligare nackdelspotential genom efterföljande handel. Backtesting våra ljusstakeformationer Med hjälp av FXCMs Strategy Trader-programvara kommer vi att koda en strategi baserad på dessa två populära ljusstakeformationer och se deras historiska resultat. Genom att göra det kan vi enkelt testa våra koncept över spektrumet av valutor och tidsramar. Vi är extra försiktiga när vi inte lägger till godtyckliga element i vår kod som kan leda till att vi överoptimerar våra resultat eftersom vårt mål är att bedöma den råa lönsamheten hos den enkla ljusstaken. Se en videoguide om strategi-backtesting och optimering i Strategy Trader här: Forex Candlestick Morning Star och Evening Star Strategi Entry Rule: Om det finns en Evening Star-bildning (enligt definitionen i vår strategi kod) lägger vi en marknadsordnad för att gå kort på Öppet på nästa dagliga bar. Om det finns en Morning Star lägger vi en marknadsorder för att köpa på nästa stapel. Göra vinst. Ingen Exit Rule: Handeln tas ut av motsatt signal. Således om vi är långa på grund av en Morning Star-bildning, skulle en efterföljande Evening Star stänga den befintliga långa och upprätta en kort position. Använda Strategy Trader. Detta är relativt enkelt att uppnå i kod. Således lämnas vi för att ladda strategin på vårt diagram och se resultaten. Ladda ner och installera Strategy Trader-plattformen. sedan importera följande kod exempel från DailyFX forex forum. Hämta och pakka ut den bifogade. zip-filen. Öppna MorningEvening. fxd och klicka ldquoOKrdquo när du blir ombedd om du vill importera Strategic Advisor till din plattform. Därefter öppnar du MorningEvening. fxw-filen för att ladda arbetsytan som laddar strategin på British Pound US Dollar och EuroUS Dollar valutapar s. Forex Candlestick Strategi Resultat Om vi kör den här strategin på det ofta flyktiga och snabbväxande brittiska pundet US-dollarparet, med ett dagligt diagram som går tillbaka till januari 2001, är resultaten ganska imponerande. För att vara helt rättvis, utför denna strategi inte nästan lika konsekvent bra på något annat valutapar. Denna författare är helt uppenbarligen förlorad för att förklara varför morgondags - och kvällsstjärnformationerna (enligt definitionen i strategikoden) har gjort så tydligt bra på GBPUSD och några andra valutapar. Samma strategi gjorde ett särskilt bra jobb för att fånga EURUSD-uppgången sen i 2008 men har inte kunnat dra nytta av efterföljande drag. Vi uppmanar dig att testa strategin på olika valutapar och över specifika tidsramar. Med hjälp av den bifogade koden kan du också testa olika stoppförluster och vinstmålnivåer till din bransch, om du vill lära dig olika egenskaper hos potentiella pengarhanteringsmetoder för bildstrategierna för kvällsstjärnor och morgonstjärnor. Applicera den på befintliga valutastrategier Även om vi har uppnått blandade resultat med morgonstjärnan och kvällsstjärnformationerna verkar det vara något användningsområde för den nämnda strategin vid handel med British PoundUS Dollar valutaparet. Tidigare resultat är aldrig en garanti för framtida prestanda, och som en sådan stor försiktighet uppmanas. Ändå har vi sett en sådan anmärkningsvärd konsistens i nämnda teknikquersquos förmåga att välja GBPUSD-omkastningar att det är svårt att ignorera backtestdata. I framtida artiklar hoppas vi att gräva vidare i dessa och andra ljusstakeformationer och kombinera dem med andra analystekniker för att sammanställa attraktiva handelsstrategier. Om du skulle vilja föreslå idéer för detta ämne eller någon annan forexstrategi som du skulle vilja se i den här serien, var gärna att skicka e-post författare David Rodriacuteguez på drodriguezdailyfx. Se tidigare artiklar i denna serie: Skrivet av David Rodriacuteguez, Kvantitativ strateg för DailyFX För att läggas till i den här författarens distributionslista, skickas e-postadressen med ldquodistribution listrdquoCandlestick Strategies Även om ljusstake teorin uppfanns för tre hundra år sedan av en japansk rishandlare heter Sokyu Honma anses det fortfarande vara så användbart och relevant för dagens handel att många Forex-strategier bygger på sina koncept. En ljusstake består av fyra huvuddelar som är dess öppningsvärde, högsta värde, lägsta värde och stängningsvärden. Avståndet mellan en ljusstake öppning och slutkurs kallas den verkliga kroppen. När priset stänger högre än dess öppningsvärde, är den verkliga kroppens färg vit och ljuset anses ha en hausseffekt. Avståndet mellan det högsta värdet och stängningsvärdet för ett hausstarkt ljusstake benämns wicket. Avståndet mellan lägsta värde och öppningsvärde kallas svansen. Ett exempel på ett hausstarkt ljusstake visas i nästa diagram. När ljusstrålkroppen är svart så representerar den en bearish rörelse med prisavslutning till ett lägre värde än det som öppnas. Följande diagram presenterar en bearish ljusstake. En ljusstake kan ha många former och varje med sin egen tolkning. Här är några av de mest kända mönstren. En ljusstake skapas som beskrivits ovan för varje vald tidsram. Om du till exempel har valt tidsramen för en timme, visar varje ljusstake handelsaktiviteten över en period av timmen. Ett handelsschema kan därför visa ett stort antal ljusstakar som visas i nästa diagram. Många yrkesverksamma använder ljusstake kartläggning eftersom det ger följande fördelar: Många ljusstake mönster finns och har studerats omfattande under en lång tid. Ljusstakar har fått ett utmärkt rekord för att upptäcka stora förändringar i prisriktningen, såsom omskolning och omkastningar. Lysstake mönster är relativt lätt att förstå och analysera. Som ljusstake mönster är visuellt särskiljande, kan de lätt upptäckas på handelsdiagram. Här är några populära ljusstake mönster: Den här hammaren består av en ljusstake som sjunker avsevärt efter öppningen endast för att återhämta sig över dess mittpunkt. Hammaren har ingen wick men svansen är vanligen dubbelt så stor som dess kropp. Hammaren utvecklas i slutet av nedåtgående kanaler och innebär att det uppåtgående momentet kan vara så starkt att det kan säga upp den nuvarande björnutvecklingen. I det följande diagrammet visas en hammare som den centrala ljusstaken. 2. Bullish Engulfing Pattern Detta mönster består av två ljusstakar och är en stark indikation på att en nedåtgående handelskanal skulle kunna avslutas. Den första ljusstaken har en liten svart kropp. Den andra har en mycket större vit kropp som fullständigt engulfar den verkliga kroppen av föregående ljusstake. Följande diagram visar ett exempel. 3. Bearish Engulfing Pattern Detta mönster består av två ljusstakar och är en stark indikation på att en uppåtgående handelskanal skulle kunna avslutas. Den första ljusstaken har en liten vit kropp. Den andra har en mycket större svart kropp som helt engagerar den föregående ljusstaken. Följande diagram visar ett exempel. Utveckla en ljusstake-strategi En provstearinljusstrategi kommer nu att presenteras baserat på Bearish och Bullish Engulfing Patterns. Denna strategi ger bättre resultat när priset handlar om handel. Valgt valutapar är USDCHF Den valda tidsramen är den dagliga. De viktigaste tekniska indikatorerna är Bearish och Bullish Engulfing Patterns. De exponentiella glidande medelvärdena, EMA9 och EMA50 används för att bekräfta födelsen av en ny trend. Öppna det dagliga USDCHF-handelsschemat och aktivera EMA9- och EMA50-tekniska indikatorer. Nästa diagram visar ett exempel setup. En ny lång position öppnades längst ner till vänster i diagrammet efter ett hausseformat mönsterbild och EMA9 passerade över EMA50. Den långa handeln var stängd efter en skjutstjärna och det baisseffektiva mönstret mönstret detekterades som visas längst upp till höger i diagrammet. Du kan utforma en kraftfull strategi baserad på ljusstakar genom att använda de begrepp som uttrycks i denna artikel. Dessutom kommer du att finna att när du har behärskat användningen av en kraftfull Forex trading metodik som du snart kommer att förvärva färdigheter för att designa framgångsrika ljusstake strategier. Om författaren Marcus Holland - Marcus Holland har handlat finansmarknaderna sedan 2007 med ett särskilt fokus på mjuka råvaror. Han tog examen 2004 från University of Plymouth med en BA (Hons) i Business and Finance.
No comments:
Post a Comment